Резюме
Оскільки ми вступаємо в один із найпозитивніших періодів року для фондового ринку, з 19 грудня 2024 року по 2 січня 2025 року, ми зауважуємо, що ринок не був добрим до середніх акцій, а також до багатьох секторів після останньої частини листопада. Деякі звинувачують у цьому податкові втрати, що ймовірно. Але є сектори та індекси, які падають з історичних максимумів або принаймні максимумів 2024 року, тому там не може бути жодного податкового продажу. Діапазон NYSE у вівторок становив -1611, оскільки смуга слабкого діапазону продовжується. 12-денні аванси/загальні показники NYSE впали на 39%, що стало одним із найслабших показників за два роки. І, знову ж таки, найслабшими індексами були NYSE, S&P 400 і S&P 600. Ми бачимо деякі цікаві дані COT, а також деякі тривожні дані (залежить від того, на якому ринку). Раніше ми згадували, що комбінована позиція хеджування основного індексу була досить ведмежою, і коли ми подивимося на два компоненти індексу, ми виявимо, що хедж-позиції S&P 500 і Nasdaq 100 є ведмежими, оскільки хеджери розумних грошей знаходяться на рівні або близько до своїх більше негативних майбутніх позицій. У той же час великі спекулянти (хедж-фонди, динаміки моментуму) дуже оптимістично налаштовані на свої ф’ючерсні позиції.
Резюме
Оскільки ми вступаємо в один із найпозитивніших періодів року для фондового ринку, з 19 грудня 2024 року по 2 січня 2025 року, ми зауважуємо, що ринок не був добрим до середніх акцій, а також до багатьох секторів після останньої частини листопада. Деякі звинувачують у цьому податкові втрати, що ймовірно. Але є сектори та індекси, які падають з історичних максимумів або принаймні максимумів 2024 року, тому там не може бути жодного податкового продажу. Діапазон NYSE у вівторок становив -1611, оскільки смуга слабкого діапазону продовжується. 12-денні аванси/загальні показники NYSE впали на 39%, що стало одним із найслабших показників за два роки. І, знову ж таки, найслабшими індексами були NYSE, S&P 400 і S&P 600. Ми бачимо деякі цікаві дані COT, а також деякі тривожні дані (залежить від того, на якому ринку). Раніше ми згадували, що комбінована позиція хеджування основного індексу була досить ведмежою, і коли ми подивимося на два компоненти індексу, ми виявимо, що хедж-позиції S&P 500 і Nasdaq 100 є ведмежими, оскільки хеджери розумних грошей знаходяться на рівні або близько до своїх більше негативних майбутніх позицій. У той же час великі спекулянти (хедж-фонди, динаміки моментуму) дуже оптимістично налаштовані на свої ф’ючерсні позиції.
